Индикатор Stochastic – осциллятор валютного рынка

Джордж Лэйен разработал индикатор Stochastic на основе наблюдения, что в случае восходящего тренда цена закрытия имеет тенденцию находиться вблизи своих предыдущих максимумов, а в случае нисходящего тренда – вблизи своих предыдущих минимумов. На основании этого торговля со стохастическим индикатором происходит по следующим торговым сигналам:

- При пересечении линий Стохастика происходит смена тренда.

- Если индикатор Stochastic снизу вверх пересекает уровень 80, то возникает перекупленность валютной пары.

- Если индикатор Stochastic удерживается выше уровня 80, то текущий восходящий тренд является сильным.

- Пересечение индикатором уровня 80 сверху вниз является сигналом начала нисходящего тренда или временного отката.

- Пересечение индикатором уровня 20 сверху вниз говорит о перепроданности валютной пары.

- Если индикатор Stochastic удерживается ниже линии 20, то нисходящий тренд считается сильным.

- Пересечение индикатором уровня 20 снизу вверх сигнализирует о начале восходящего тренда или временном откате.

Индикатор Стохастик представляет собой моментальный осциллятор, состоящий из быстрой линии %К и медленной линии %D, который расположены на шкале от 1 до 100.

Показания индикатора толкуются по специальным «пороговыми» или «сигнальными» уровням, которые, как правило, находятся на отметке 80 и 20. Пересечение этих уровней говорит о перекупленности или перепроданности рынка.

Торговля на валютном рынке Форекс с индикатором Stochastic может вестись тремя способами.

Способ 1. Торговля на пересечении линий индикатора Stochastic

В этом случае линии %K и %D используются наподобие скользящих средних, а сигналом выступает их пересечение.

• Сигнал на продажу – линия %K сверху вниз пересекла линию %D.
• Сигнал на покупку – линия %K снизу вверх пересекла линию %D.

Если линии индикатора пересекаются ниже уровня 20 или выше уровня 80, то это является более сильным сигналом, чем подобная ситуация в области, ограниченной этими уровнями.

Настраивая индикатор Stochastic, трейдеры могут сами определять его чувствительность. Чем меньше параметры, тем быстрее реакция индикатора на изменения рынка и тем больше он отображает пересечений. Таким образом, индикатор Stochastic становится полезным инструментом для анализа быстро меняющихся рыночных трендов. Чтобы компенсировать чрезмерную резвость индикатора Стохастик, рекомендуется его комбинировать с другими индикаторами, чтобы отфильтровать ложные сигналы.

Способ 2. Торговля с индикатором Stochastic в зонах перекупленности/перепроданности

Если показания Стохастика находятся выше уровня 80, то рынок находится в зоне перекупленности, если ниже 20 – в зоне перепроданности.

Стоит помнить, что в случае бокового тренда, если линии Стохастика пересекаются ниже уровня 20 или выше уровня 80, то вскоре можно ожидать появления сильного тренда или быстрого изменения рынка. При этом подобные пересечения при условиях трендового рынка могут ничего не значить, так как линии Стохастика находятся длительное время в зонах перекупленности/перепроданности и пересекаются там по несколько раз.

Метод торговли в зонах перекупленности/перепроданности состоит в ожидании момента, когда индикатор Stochastic покинет эти зоны или начнет покидать. Трейдеры открывают сделку на продажу в том случае, когда Стохастик сверху вниз пересечет уровень 80, и следку на покупку, когда Стохастик снизу вверх пересечет уровень 20.

Способ 3. Торговля с индикатором Stochastic на дивергенциях

Метод состоит в определении расхождений (дивергенций) индикатора Stochastic с ценой. Если цена достигает более низкого минимума, а индикатор Stochastic формирует более высокий минимум, появляется ситуация дивергенции, при которой расходятся показания цены и индикатора. Это указывает на то, что текущий тренд слабеет и можно готовиться к возможному изменению.