Алексей Шведов – Теория эффективных портфелей ценных бумаг

Предназначение данной книги – изложить идеи и результаты теории эффективных портфелей. В «Теория эффективных портфелей ценных бумаг» обсуждаются возможности математического моделирования риска, дается определение доходности, перечисляются используемые в дальнейшем понятия из теории вероятностей. В книге форекс рассматриваются на примере идеального рынка две основные операции: покупка и выпуск ценных бумаг. Немалую роль в данном издании уделено и портфелю ценных бумаг, оценке его доходности по математическому ожиданию и стандартному отклонению а этой случайной величины.

Рассмотрен в книге и один хоть и частный, но довольно важный случай, когда в портфеле присутствует безрисковая ценная бумага. В таком случае, среди эффективных портфелей может быть выделен оптимальный портфель.

В двух последних главах книги «Теория эффективных портфелей ценных бумаг» рассматривается более сложный математический аппарат, чем в остальной части книги. Естественно, все первые параграфы могут быть прочитаны без привлечения этого материала.

Содержание книги Алексея Шведова «Теория эффективных портфелей ценных бумаг»

• 1. Основные понятия и моделирование риска
• 2. Игра на повышение и игра на понижение. Позиции «быка» и «медведя»
• 3. Эффективный фронт и эффективные портфели
• 4. Оптимальный портфель при возможности заимствования и одалживания
• 5. Упрощенные методы нахождения эффективных портфелей. Использование индексов
• 6. Анализ полезности
• 7. Другие вопросы, связанные с уменьшением риска
• 8. Модель оценки фондовых активов
• 9. Исследование структуры эффективного фронта
• 10. Вычислительные процедуры для нахождения эффективных портфелей

Скачать книгу

---