А.Ф. Ерешко – Стратеги в задачах управления портфелем ценных бумаг

Предназначение данной книги, рассмотреть задачи управления портфелем финансовых инструментов в динамической постановке. Состоит издание «Стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг» из двух частей. В первой из них рассматриваются развиты на Западе методы управления портфелем финансовых инструментов, выбора критериев, генерирования сценариев для случайных величин, выбора алгоритмов решения получающихся задач стохастического динамического управления. Во второй части книги «Стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг» излагаются оригинальные методы автора, сформирована довольно подробно двухкритериальная задача об управлении портфелем в динамике с целью максимизации ожидаемого дохода в конце процесса от вложенного капитала в начале и минимизации критерия допустимых потерь.

Содержание книги А. Ф. Ерешко «Стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг»

Глава 1. Обзор достигнутых результатов в сфере применения систем управления активами и пассивами

• 1. Обзор западного опыта
• 2. Пример задачи стохастического программирования
• 3. Примеры из отечественной практики

Глава 2. Задача управления портфелем ценных бумаг в стохастике

• 1. Формальная постановка двухкритериальной задачи при управлении портфелем в многошаговом случае
• 2. Постановка задач при критерии математического ожидания
• 3. Стохастическая задача в классе синтеза без комиссии
• 4. О разложимости исходного портфеля на элементарные портфели
• 5. Две принципиальные схемы метода размытых целей

Скачать книгу

---