Шерри де Ковни – Стратегии хеджирования
В последнее время, процентные ставки и валютные курсы становятся все менее и менее устойчивыми. Как следствие, большое количество инвесторов озабочены из-за сложности контролировать риски. Но также стоит отметить, что в наши дни появляется много инструментов, которые можно использовать для страхования процентного и валютного риска.
Цель книги Шерри де Ковни, "Стратегии хеджирования", дать новичкам как можно более подробную информацию касательно новых инструментов и торговых стратегий для хеджирования. Особое внимание в книге уделено забалансовым инструментам, к которым стоит отнести свопы и их производные – опционы на своп. Настоящая книга будет полезной для участников рынка, которые ищут возможности для перспективного использования новых инструментов хеджирования и хотят получить дельный, практический совет относительно того, что собой представляют эти инструменты, как их применять в стратегиях хеджирования и как на практике должны заключаться сделки. Все это и многое другое вы найдете в книге Шерри де Ковни.
Содержание книги Шерри де Ковни «Стратегии хеджирования»
- 1.Введение
- 2.Исторические и теоретико-математические основы хеджирования
- 3.Теория и модели определения цены опционов
- 4.Государственные ценные бумаги
- 5.Рынки финансовых фьючерсов
- 6.Процентные и валютные свопы
- 7.Краткосрочная процентная ставка и инструменты валютного хеджирования, включая опционные инструменты
- 8.Будущее развитие
- 9.Приложение 1. Перечень финансовых фьючерсных контрактов
- 10.приложение 2. Перечень биржевых опционов
- 11.Приложение 3. Документация и учет кредитного риска в забалансовых инструментах
